Parrondos Paradox: Eine Studie, die Jun Jun 2008 Status: Ziel ja Subjektive Nr. 11 Beiträge Seit dem Hören über Parrondos Paradox (bezeichnet als PP von hier an in) und sehen die Versuche, es für den Handel zu handeln beschloss ich, check it out. SMJones scheint mit einer EA, die PP in seinem Thread namens Modified Parrondos Paradox, aber ohne auch die Prüfung der einzelnen Spiele neben dem Paradoxon, dann der Test ist tatsächlich unvollständig implementiert. Ich weiß das, weil Sie immer noch PP und machen positive Renditen, weil es im schlimmsten Durchschnitt die drei Spiele (dh eine positive Rendite für ein PP-System bedeutet nicht, dass die anderen Spiele sind individuell schlechter seine eher, dass einige von ihnen besser sind) . Ich beschloss, eine einfache und schnelle MS Access-Anwendung (die ich später hier posten), die die Original-und Coop Parrondos Paradox Simulationen, was auch immer Sie möchten, um ihnen zu geben. Ich habe eine Excel-Version, aber ich war nicht glücklich mit ihm (vor allem, weil die Leistung war Mist). Ich habe nicht eine richtige Version erstellt, weil ich leider nicht sehe seinen Wert noch. In den nächsten Tagen werde ich zahlreiche Tests mit meiner App und Post die Ergebnisse und Grafiken, so kann ich zeigen, diejenigen von Ihnen, die PMed mich Fragen über PP und auch diejenigen, die denken, versuchen, eine EA mit ihm zu schaffen. Um die Dinge auszupacken, werde ich erklären, wie der Simulator funktioniert - und das ist das Original PP für die Zeit. Zuerst die Gesamtparameter: Spread: Diese wird auf 1 Pip gesetzt. Zyklen: Dies sind die Anzahl der Zyklen, die in einem Durchgang laufen sollen, bevor einige der Tracking-Variablen zurückgesetzt werden (einschließlich des Randomisierers) Iterations: Dies sind die Gesamtzyklen, die ausgeführt werden sollen. Mod: 3 (gesetzt bei 3 für das klassische ursprüngliche PP aber es kann alles von 2 zu was auch immer sein) Spiel-Parameter: Es gibt 3 Spiele, genannt A, B1 und B2. Jedes Spiel hat seine eigenen: - Win und Verlust Beträge in Pips (sowohl in Pre-und Post-Spread) - Win und Loss Mengen in Schritten (standardmäßig 1 ist dies selbsterklärend in der Sim-Test). - Probability - Edge. Die Kante gibt jedem Spiel seinen eigenen Rand. Bitte suchen Sie andere Quellen für mehr Tiefe in Bezug auf die Spiele. Die Ausgänge Der Simulator gibt alle Zyklus - und Iterationsergebnisse zu einer Tabelle (zu Studienzwecken) aus und gibt auch drei verschiedene Diagramme aus. Tabelle 1 zeigt nur die Ergebnisse für alle fünf Spiele und Kombinationen, während in der Tabelle 2 die Pip-Ergebnisse für diese gezeigt sind: 1) PP 2) Nur Spiel A 3) Nur Spiel B (B1 und B2 kombiniert mit denselben Mod-Regeln wie die PP) 4) Spiel B1 nur 5) Nur Spiel B2 Nur Diagramm 3 zeigt nur die Schrittergebnisse für PP, Spiel A und Spiel B (nämlich aus Gründen der Klarheit, da das Spiel B2 immer himmelhocht) Da ich VBAs halb gebrochene Zufallszahl benutze Generator Ich habe mehrere Steuerelemente enthalten, um die tatsächliche Zufälligkeit der verwendeten Werte zu überwachen. Wichtige Dinge zu beachten: 1) Spiele B1 und B2 müssen fair sein oder PP funktioniert nicht. Die Formel für die Herstellung von B1 und B2 ist: Prob (B2) (1 - Prob (B1) - Sqr (Prob (B1) - (Prob (B1) Prob (B1) )) 2) Das Herstellen und Brechen der Verwendung von PP für den Handel ist die Verfolgung der Schritte und Pips einzeln. Der klassische Münzwurf ist äquivalent zu den Schritten und Pips, die gleich sind, dh 1 für win, -1 für einen Verlust. Dies ist nicht für den Handel geeignet. Kommentare: Etwas zu beachten im Hinblick auf PP. Per Definition wurde die ursprüngliche PP entdeckt, um zwei verlorene Spiele (Spiel A und Spiel B, die Spiel B1 und B2 zusammen ist) zu kombinieren, um eine insgesamt gewinnende Strategie zu schaffen. Und das ist es. Soweit ich sehe, wird dies nicht im Handel funktionieren, denn es wird immer ein Spiel (meist B2), die immer besser als die PP. Ich denke, der Trick ist zu sehen, wenn Regeln der PP kann so eine Kombination von Spielen gebogen werden die Leistung von PP viel besser als jedes der einzelnen Spiele zu machen. Meiner Meinung nach, PP wird nicht für den Handel zu arbeiten, aber ich habe einige interessante Ergebnisse mit Parametern, die sehr unterschiedlich zu den ursprünglichen PPs-Parameter Insgesamt, dass über es, werde ich Aktualisierung dieser täglich mit neuen Sim-Ergebnisse und einige Erklärungen etc. Hier erreicht Ist eine Stichprobe aus den Charts 1 und 2: Ganz klar können Sie die gelbe PP-Linie sehen, die im Schrittdiagramm (Chart 1) positiv gewinnt, aber im Pips-Chart verliert (Grafik 2). Jun 2008 Status: Ziel ja Subjektive Nr. 11 Beiträge Ich denke, Ihre Position in die richtige Richtung, aber ich denke nicht, dass dies einfach. Wie ich bereits erwähnt habe, testete SMJones PP-Tests nicht die einzelnen Spiele (soweit ich weiß) und ist nicht vollständig. Kombinieren 3 Systeme, die eine insgesamt positive Erwartung haben wird Ihnen ein positives Ergebnis, egal was, aber die Kombination dieser 3 Systeme können tatsächlich zurückgeben Sie weniger als nur mit dem höchsten Erwartungssystem. Deshalb muss die SMJones-Version auf die einzelnen Spielebene verglichen werden. Sowieso hoffe ich, erkläre ich mich ein bisschen klarer hier: Ok jetzt möchte ich einige der Unterschiede in den justierbaren Parametern erklären, die für das Handeln gegenüber der Münzenspielausübung vorhanden sind, da das ursprüngliche PP definiert. Schritte gegen Pips Die klassische Original PP-Methode, wie wir wissen, verwendet Münze Flips und so überwachen wir den Erfolg der Spiele, indem sie ihre Gewinne und Verluste, die ich aufrufen Schritte. Ein Gewinn ist 1 und ein Verlust ist -1. Die Spurhaltung der Schritte ist für Spiel B nur deshalb wichtig, weil die Verfolgung der Schritte und der mod (die normalerweise 3 ist) bestimmt, ob Spiel B1 oder B2 verwendet wird. Außerdem gibt das Tracking die endgültige Punktzahl für die Anzahl der Iterationen, für die die PP ausgeführt wird. Nun ist es gut, das Konzept zu zeigen, weil in der Münze spiegeln Übung ein Sieg und Verlust sind beide wert die gleiche im Wert (dh 1 jeder). Im Handel ist dies nicht gut, denn wenn wir Spiele A, B1 und B2 alle mit 1: 1 RRs dann würden wir wegwerfen Spiele A und B1 und halten B2 (das ist natürlich mit dem Beispiel Trefferquoten von 49 für Spiel A, 10 Spiel B1 und 75 für Spiel B2). Also, wo bleibt, die uns verlassen Was ist der Punkt der Untersuchung PP für den Einsatz im Handel. Nun interessant genug gibt es eine Menge von PP-Parameter, die angepasst und getestet werden können. Ich werde durch diese jetzt gehen und vergleichen Sie sie mit dem Münzwurf Einstellungen. Trading Lose In der Münze Flips jeder Gewinn und Verlust ist die gleiche für jedes Spiel, sondern im Handel können wir diese. ZB Spiel A 1 Los, Spiel B1 0.1 Los und Spiel B2 3.0 Lose. In meinem sim gebe ich sie als Dollar ein. Win Loss Steps Die Coin Flipping Übung erlaubt nur 1 und -1 für Gewinne und Verluste, aber wir können diese ändern, was wir wollen, z. B. Game A Win 1, -1 Verlust, Spiel B1 Win 2, -1 Verlust, Spiel B2 Gewinnen Sie 1, -3 Verlust. Diese Schritte beeinflussen die Wahl von mod und die Umschaltung zwischen B1 und B2. Es wird keinen Einfluss auf die tatsächlichen Trefferquoten. Kanten und Spreads Mit Münzspiegeln gibt es keine Spreads. Aber wie wir alle wissen, im Handel gibt es Spreads und Provisionen, die sofort zieht uns näher an negative Erwartung. In diesem sim können wir jede beliebige Spread (ich wählte 1 Pip), aber wir können auch jede der Spiele eine Kante, die wir wollen. Die Kante wird in Dollar angegeben und dieser Parameter wird verwendet, um die Erwartung jedes Spiels anzupassen. Sequenz, Zyklen und Iterationen Diese sind die gleichen wie in der Münze Spiegeln Übung sind aber eine kurze Erwähnung wert. In der Sim können wir eine wiederkehrende Folge von Spielen A und B auf maximal 5 (z. B. AAAAB, ABBAB usw.) auswählen. Die Zyklen werden auf 1000 gesetzt, und jede Iteration besteht aus der abgeschlossenen Anzahl von Zyklen. Die Tracking-Variablen werden für jede Iteration zurückgesetzt und die Werte für die Diagramme gespeichert. Die meisten Sims, die ich laufe, haben ein Minimum von 1000 Zyklen und 500 Iterationen, die zu 500.000 Spielen gleichsetzen. Mögliche Ziele Es gab eine leichte Hoffnung, dass, wenn ich begann PP recherchieren, dass mit einer Kombination von negativen Erwartungen Spiele könnte in ein positives Ergebnis verwandelt werden, aber dies ist noch nicht offensichtlich (und Im nicht hielt meine Atmung für diese). Aber was ist mit nur einem der Spiele mit negativen Erwartung oder zwei oder keiner Kann die Kombination von 3 Spielen alle mit positiver Erwartung produzieren bessere Ergebnisse als jedes einzelne Spiel (oder sogar Spiel B insgesamt). Soweit meine Erwartungen auf diese kleine Übung sind, habe ich keine. Ich werde so viele wertvolle Charts und Ergebnisse, wie ich kann und so schnell wie ich kann und ich werde nach der Sim selbst, sobald ich es aufräumen und machen es mehr benutzerfreundlich. Mitglied seit: Jan 2010 Status: Mitglied 86 Beiträge Ich glaube, es ist fast unmöglich, dies in den Handel. PP-Spiel unter der Bedingung, dass die Gewinnung der Geschwindigkeit A, B1 und B2 garantiert sind, gleichbleibend gespielt wird. Eine Kombination von sequerence ist nur spielen, um die Vorteile der ungeraden von hohen Gewinn-Rate von Game B2 inorder, um insgesamt zu gewinnen am Ende zu nehmen. Natürlich wird es funktionieren, es kommt zu einem positiven Gewinnfaktor. Der eigentliche Markt ist ganz anders als die Theorie der festen Gewinnrate. Keine Strategie kann die konstante Gewinnrate beibehalten. Es manchmal besser, ein bisschen schlechter. Daher ist die Winlose nicht vorhersehbar. Ich sah smjones PP-System, aus seinem Ergebnis, werden Sie feststellen, dass seine Gesamt-Gewinn-Rate (oder kaufen oder verkaufen) sind viel höher. Dies macht mich fragen, dass sein Spiel Ein Siegertarif ist tatsächlich besser als die Standard-PP-System durchgeführt. Smjone ist so unglaublich gut, dass er an der Kommissionierung der verlieren Spiel saugen. Lol Aber was auch immer er verwendet wird, er tat sehr gut mit dem individuellen System, und das gesamte kombinierte PP-System ist daher besser. Das ist meine Vermutung, es sei denn, dass smjone anders klären kann. Wie rangebound sagte, wenn Sie ein höheres Gewinnratenspiel und niedrigere Gewinnrate eins haben, wäre es dumm, das spätere zu spielen. Das Problem ist, dass unsere hohe Gewinnrate man oft unterdurchschnittlich, aufgrund der Marktveränderung. So ist das einzige lohnende Streben zu öffnen Handel, der höhere Chance zu gewinnen hat, basierend auf der Tatsache, dass Ihre bisherigen Handel ist ein verlieren Handel. Also vielleicht gibt es einige Verdienste in der experimentellen Match zwei oder drei verschiedenen System. Verwenden Sie das höchste Gewinn-System als das Spiel A, aber verwenden Sie rescuerecover stradegy (Ratchet-Effekt) nach dem Spiel zu verlieren. Ich denke, Hedging, oder zumindest öffnen die entgegengesetzte Position des bestehenden Handels, ist sehr nützlich mit diesem. Was bedeutet, dass Sie einen Makler außerhalb von usa benötigen. Mitglieder müssen mindestens 0 Gutscheine in diesem Thread posten. 0 Trader die gerade jetzt Forex Factoryreg ist ein eingetragenes Warenzeichen. LEARN FOREX Das Paradox of Good Risk Management Dies könnte das wichtigste Stück, das Sie lesen in Ihrem Trading Karriere. Wenn Sie ein neues Trader kaufen, sollten Sie glücklich sein, dass Sie darüber stolperten. Herersquos warum: Wenn Sie Ihre Verluste klein halten können und konzentrieren sich auf das Risiko, die Sie auf jeden Handel nehmen, die Belohnungen werden oft kümmern sich um sich. Dies ist einer der großen Paradoxien des Handelserfolgs, die schwer zu lernen, aber extrem hilfreich sein können, um anzuwenden. Letrsquos entpacken diese Anweisung. Was hält einen Trader im Spiel und in der Lage, eine Karriere aus den Märkten zu machen ist eine Kombination, die sich ständig analysiert, in der Regel durch die Führung eines Trading-Journal. Außerdem halten sie ihr Handelssystem stets an der Marktdynamik und passen ihr System an, wenn sich die Marktdynamik ändert. Schließlich kennen sie die richtige Handelsgröße. Dies hilft ihnen, ihre Verluste klein zu halten. Zuerst wollen wir angeben, daß klein ein relativer Ausdruck ist. Ein Trader mit einem 1.000.000 Trading-Konto und ein 10.000 haben ganz andere Definitionen eines kleinen Verlust. Für die Zwecke unserer Diskussion, wersquoll definieren einen kleinen Verlust als weniger als 2 Ihres Kontos Eigenkapital. Hier sind die Werkzeuge, die Sie benötigen und wie können Sie sicherstellen, dass die Handelsgröße angemessen ist, so dass der Verlust klein gehalten wird. Dies wird dazu beitragen, Aufbau Ihrer Geld-Management-System, das viele Veteranen Händler applaudieren Sie für die Entwicklung. David-Rodriguez erzählt uns: ldquoTrader haben Recht mehr als 50 der Zeit, um die richtige Wertschätzung der richtigen Geld-Management, direkt aus der Traits of Successful Traders-Serie von DailyFX, Aber verlieren mehr Geld für den Verlust von Trades, als sie auf gewinnende Trades zu gewinnen. Trader sollten Stopps und Limits verwenden, um ein Risiko-Risiko Verhältnis von 1: 1 oder höher durchzusetzen. Denn nicht jeder Handel wird ein Gewinner sein und niemand ist 100 in ihrem Gewinnprozentsatz ist es wichtig zu wissen, wann ein Handel isnrsquot ausarbeiten. Setzen Sie einen Halt auf Ihrem Handel können Sie den Handel schnell, wenn der Handel isnrsquot ausarbeiten zu beenden. Trade Größe wird sicherstellen, dass, wenn der Stop getroffen wird ein kleiner Prozentsatz Ihres Kontos geopfert wird. Dies ist das Stoppfenster: Selbstverständlich wird ein Stopp ausgelöst, wenn eines von zwei Ereignissen auftritt. Die erste Veranstaltung wäre, dass Ihre Handelsregeln bezeichnen Sie sollten den Handel verlassen. Dies wäre hoffentlich mit einem Gewinn oder einem Verlust kleiner als die Geld-Management-Regeln, die früher diskutiert werden, wo wir raten 2 max Risiko pro Handel. Die zweite ist, dass die 2-Ebene erreicht ist und das würde Sie aus dem Handel beenden. Aktiv handeln Handel Größe Eine häufige Fehleinschätzung über professionelle Händler ist, dass theyrsquore Handel Behemoth Handelsgröße. Wenn sie sind, ist sie im Verhältnis zu einem größeren Konto. Dieser Mythos, dass gute Tradersrsquo Handel ungewöhnlich groß ist in der Regel durch die Medien oder Bücher, die Sie über schurkische Händler, die schlechte Händler mit einer Mission gelesen haben, hergestellt werden können. Was Sie finden, ist, dass wirklich gute Händler oft viel kleiner handeln, als Sie erwarten würden. Dies ermöglicht es ihnen, zwei sehr wichtige Dinge zu tun. Halten Sie ihre Meinung nach rechts über ihre Erwartungen, ob der Handel ein Gewinner oder Verlierer ist. Bleiben Sie geduldig und konzentrieren Sie sich darauf, dass der Handel ordnungsgemäß funktioniert, im Gegensatz zu der Kontrolle durch ihre Emotionen. Professionelle Händler wissen, dass, wenn hemmungslose Emotionen gewinnen, sie verlieren. Ein vollständiger Artikel wurde auf der Wissenschaft der Handelsgröße mit sehr einfachen Formeln geschrieben, um Ihnen zu helfen, Ihre Zahlen anzuschließen und eine optimale dennoch konservative Handelsgröße zu finden. Was für Sie wichtig ist zu realisieren ist, dass der Handel klein und riskant klein sind. Der Grund, warum Handelsgröße ist so wichtig ist, weil es es Ihnen leichter für einen schluckenden Handel zu schlucken macht. Auch je kleiner der Handel, desto mehr erlauben Sie dem Markt zu bewegen, bevor Sie Ihr Gewinnziel erreichen. Wenn Ihr Unternehmen schlau genug, um mit der 2-Regel halten, aber Hebel zu viel sind, dann eine kleine Bewegung auf dem Markt, die unbedeutend ist, wird Sie aus keinem anderen Grund als Sie gehandelt zu groß. Lineal-Tool zur Messung der Marktdynamik Sie müssen die Dynamik des Market-Yoursquore-Handels zu allen Zeiten kennen. Wenn Ihr Händler einen schönen Trend, Ihre Haltestelle anders sein wird, als wenn yoursquore Handel ein solides Spektrum. Unabhängig vom Marktumfeld müssen Sie die Entfernung von der Einfahrt zu dem Punkt berechnen, an dem Sie den Handel verlassen sollten. Ein Lineal-Tool auf Ihrem Diagramm kann viel von der Arbeit für Sie tun. Warum müssen Sie wissen, die Distanz zwischen Ihrem Einstieg und Ausgang Punkt Das wird Ihnen sagen, wenn die ersten beiden Punkte, die wir diskutiert, die waren Handelsgröße Amp-Stop-Loss-Metriken ausrichten. Wenn sie es nicht tun, müssen wir das eine oder das andere anpassen. Wir müssen nie, passen Sie die Menge, die wir aber riskieren. Das wäre brechen Sie Ihre Regeln als Händler, die am Ende kann Ihr System brechen. Hier sind zwei Beispiele mit einem range bound Beispiel und einem trending Beispiel. Der Bereich gebunden Beispiel wird gut definierte Unterstützung und Widerstand. Das Trending-Beispiel verwendet Donchian Channels, um den Exit-Punkt zu definieren. Sobald diese Werkzeuge vorhanden sind, müssen wir sicherstellen, dass der Abstand und die Handelsgröße uns unter der 2 Regel halten. Range Bound Market: --- Geschrieben von Tyler Yell, Trading Instructor Um in die Tylerrsquos E-Mail-Verteilerliste aufgenommen zu werden, klicken Sie bitte hier. Möchten Sie lernen, wie man besser identifizieren den Trend Sparen Sie Stunden in herauszufinden, den gesamten Trend, indem Sie unsere Moving Average Trading natürlich. Nehmen Sie diesen kostenlosen 14-minütigen ldquoMoving Averagerdquo Kurs von DailyFX Education. Im Kurs lernen Sie, wie Sie lohnende Trends filtern, Unterstützung und Resistenz identifizieren und herausfinden, welche Einträge Ihnen die höchsten Wahrscheinlichkeitstransaktionen geben. Registrieren Sie sich hier, um Ihr FOREX-Lernen jetzt zu starten DailyFX informiert Sie über die Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.
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